Реклама на сайте 

 

 

 

 Меню:

   
Новая историческая энциклопедия 

Все статьи принадлежат сайту globpeace.ru и защищена законом об авторском праве РФ. При копировании ссылка на первоисточник и копирайты обязательны !


Домой
Указатель
Статьи
Литература
О проекте
   
 

Разное:

Сообщить нам об ошибке


Связь с нами


Спонсировать проект


Создатели


Последующие преобразования


 
 

 


  Разное:



        Данная лекция находится уточненной разработке
   
     

Мультиколлиниарность:

Если объясняющие переем-ые связаны строгой лин зав-тью, то гов-т, что м/у ними сущ-т соверш мульт-ть. На практике м столконуться не с соверш, а с сильной мульт-тью, т.е. когда ур-нь коррелир-ти м/у объясняющ-ми переем-ми >0,7.

|rxkxj|>037

0≤|rxkxj|≤1

Мульт-ть яв-ся проблемой для ур-ий множест регр-ии. Покажем как она прояв-ся в ур-ии множест регр-ии при m=2 и при усл-ии, что м/у х2 и х1 сущ-т строгая лин зав-ть.

х2=γo+γ1x1

Тогда o+β1x1+β2x2+ε

=βo+β1x1+β2(γo+γ1x1)+ε = (βo+β2γo)+ (β1+β2γ1)x1+ε =

Обозначим выр-ия, чтоящие в скобках за АО и а1 =АО+а1х1+ε

Получили ур-ие парной регр-ии, в соот-ии с кот-м, используя метод МНК, найдем значения для оценок а0 и а1. Но от этих оценок мы не сможем перейти к оценкам коэф-в исх ур-ия βo β1 β2, т.к. получили для их опр-ия всего 2 ур-ия.

{аО= βo+β2γo

{а1= β1+β2γ1

γo и γ1 нам изв-ны.

Т.о. соверш муль-ть не позвол-т однозначно опр-ть коэф-ты в ур-ии множест регр-ии, т.к. таких коэф-в всегда б на 1 >, чем ур-ий => не сможем сделать выводы о знач-ти этих коэф-в и не сможем опр-ть какой вклад дает каждая из объясн-х перем-х в поведение завис перем-й.

Но соверш мульт-ть бывает только на теории, на практике обычно возм-на сильная мульт-ть. В этом случае зав-ть наз-ся несоверш мульт-ть.

Графически это сост-ие м проиллюстр-ть с.о.:

1) Муль-ть отсут-т. Каждая из объясн-х перем-х оказ-т изолир-е влияние на у. 2) и 3) м/у х1 и х2 сущ-т зав-ть, кот-ую м изм-ть ч/з коэф-т выбороч коррел rх1х2.

Тогда 1) |rx1x2|<0,3

2) 0,3≤|rx1x2|≤0,7 – м/у объясн-ми перем-ми возм-на несоверш мульт-ть.

3). |rx1x2|>0,7 – м/у перем-ми сущ-т несоверш мульт-ть.

Посл-ия наличия мульт-ти:

1). Большие вел-ны дисп-ии оценок, а => станд ошибок коэф-в. Это расшир-т инт-лы для коэф-в ур-ий и м повлиять на правильность вывода о стат знач-ти коэф-та.

2). Т.к. ↓ t стат-ка, то мы м неверно опр-ть стат знач-ть объян-их перем-х и не взять в модель ту из них, кот-ая дейст-но опр-т поведение завис перем-й. Кроме того коэф-ты ур-ия стан-ся очень чувствит-ми к любым изм-ям в выборке.

3). Возм-но получение неверного знака и коэф-та уравнения.