Проверка выполнимости предпосылок МНК:
Проверка на отсут-ие а/коррел остатков (ста-ка DW)
Стат знач-ть коэф-в ур-ия регр-ии и близость ед-цы к-та детерм-ии еще не гаран-т выс кач-во построенного ур-ия, т.к. м не вып-ся какие-то из предпосылок Гауса-Маркова.
Одной из таких предпос-к яв-ся незав-ть случ откл-ий др от др, что гаран-ся усл-ем
Послед-ая коррел-я откл-ий наз-ся а/коррел и показ-т, что если построена упорядоч-я по вр-ни (или номерами выборки) послед-ть откл-ий, то это озн-т, что или в выборке испол-ны перекрест знач-я или задан времен-й ряд, в кот-м послед-ие вел-ны генерир-ся предыд-ми. Поэтому в выкладках м исп-ся обозначеия
, т.е. откл-ия соседние по вр-ни.
В эк задачах как правило встреч-ся положит а/коррел и очень редко возм-на отрицат.
В больш-ве случаев это связано с тем, что в модели отсут-т нек-ый ф-р, кот-ый возд-т на объясн-ую переем-ую в постоян напр-ии.
Сущность а/коррел м объяснить на след примере.
Предпол-м иссл-ся спрос У на прохлад напитки в зав-ти от дохода Х для домохоз-ва по среднемес данным. Предпол-м, что трендовая зав-ть, построен-я по этой выборке в виде ур-ия парной регр-ии.
б опис-ся нек-ой линией
График.
Но реал потреб-ие прохлад напитков безусл-но зависит от вр-ни года. Т.е. фактич-е т выборки в зав-ти от сезона года б нах-ся или все выше или все ниже линии.
Аналог картина набл-ся в макре по циклам деловой акт-ти.
Положит а/коррел озн-т, что в бол-ве случаев за положит откл-ми след-т полож, а за отриц отриц-ые, что и озн-т однонапр-ую связь м/у откл-ми – ковариация полож-на.
Среди осн-ых причин, вызыв-х наличие а/коррел обычно выд-т:
1). Ошибки специф-ии модели, т.е. не учет в модели какой-то важной объясн-й переем-й или неправ-й выбор формы зав-ти.
2). Инерция в изм-ие эк пок-лей. Многие эк пок-ли (инф-ия, безр-ца, объем ВНП) облад-т опр-й циклич-тью, связ-й с волнообр-тью.
Нап-р эк подъем приводит к росту занят-ти, сокр инф-ии, ↑ ВНП. Он продол-ся до тех пор, пока изм-ия конъюнктуры рынка и ряда др эк хар-к рынка не приведут к замедл-ию роста, затем его ост-ке и дальней-му снижению пок-лей. Но в люб случае эта трансфо-ия осущ-ся замедл-но и облад-т опр-й инерцией.
3). Эффект паутины. Во многих эк процессах и в пр-ве пок-ли реаг-т на изм-ие эк усл-ий с временным лабом.
Нап-р: предл-ие с/х прод-ии реаг-т на изм-ие цены на нее с запазд-ем = периоду до получения нов урожая.
Большая цена в прошлом году вызовет рост про-ва в этом году. Скорее всего произ-т ее перепро-во => цена ↓, в след году б исп-ны под зерновые < площадей => цена ↑ и т.д. пока не уст-ся равновесие.
4). Сглаживание данных. Общеизв-но, что врем тренды стр-ся на основе сглаж-ия данных по врем рядам.
=> каждая след-ая средняя в нашем вар-те входить 2 предидущ знач-ия, т.е. ср зав=т др от др. И это служит причиной наличия положит а/коррел у врем рядов.
|