Гетероскедастичность:
Нарушение предпосылки о том, что в модели отсут-т связь м/у случ откл-ми и объян-ой переем-й.
Возн-т вопрос о киках дисперсиях Д(εi) Д(εj) идет речь. Дело в том, что задача реш-ся по конкр-й выборке сформул-й на основе генер-й сов-ти и м/у знач-ми вошедшими в выборку м нах-ся любое кол-во эл-тов и ген сов-ти.
Предпол-м, что на основе выборки б построено ур-ие регр-ии.
График
Тогда отн-но т пересечения линии регр-ии с прямой x=xi i=1;n. Для точек, лежащих м/у xi и xi+1 в каждом из подинт-в разбиения в свою очередь м.б. расч-на дисп-ия разброса откл-ий этих точек от линии регр-ии.
Именно о таких дисп-ях, а не о дисп-ях самих откл-ий в модели идет речь в усл-ях
Гаусса-Маркова, что все норм распред-ия в промежутках д.б. одинаковы.
Если это требование не вып-ся, то т.к. в кач-ве оценки для σ² по выборке So²=∑ei²/(n-m-1), то возн-т необ-ть проверить сущ-т ли связь м/у отд-ми знач-ми ei и xi хотя бы в нашей выборке.
Естест-но если она есть, то норм распр-ие при переходе от одной т. Выборки к др б менять свое пведение.
Если же этот эф-т отсут-т, то мы м предпол-ть с нек-м ур-нем достовер-ти, что он отсут-л и в генер сов-ти. То же самое касается мат ожидания конкр значения М(εi)=0.
|